Swap rates and credit quality

Autor(es): DUFFIE, DARRELL; HUANG, MING
Titulo seriado: The Journal of Finance 51(3); julio-diciembre 1996
Fecha de publicación: 01.julio.1996
Idioma: Inglés
Resumen: Este artículo presenta un modelo de valoración de un contrato sujeto a la falla de las dos partes, tal como swaps o forwards
Páginas: 1863-1889


Ubicación: THE JOURNAL OF FINANCE
Código SBIF: R283


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